股指期货渐近,构建ETF套利产品正当时
第五，对于流动性差的成份证券，可能还会面临难以以合适的价格及时进行投资交易。为此，为实现股指期货与现货组合之间的套利，构建现货组合的基本前提必须是：一为跟踪误差小，二为能够快速地完成组合的构建。基于此采用分层抽样复制方法可能较为妥当。
为此，依据成份股权重占比较高为标准的分层抽样复制，我们可以发现上证180、深证100指数组合与沪深300指数间的日收益率相关系数高达0.999，显然构建ETF组合将得到最大的套利效果。
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